第一屆金融人員風險管理專業能力測驗說明

壹、舉辦目的：配合新版巴塞爾協定（Basel II）相關規範之實施，特辦理本項測驗，並結合定期持
續性訓練，俾培養符合本國需求，進而接軌國際之金融風險管理人才。

貳、參加對象及資格：大學院校以上畢業，從事金融相關工作之從業人員或對金融風險管理有興趣
者，均可報名參加。

參、報名方式及期間：一律採網路報名方式，不受理其他報名方式。報名期間為本（94）年8月1日至
8月21日。詳細報名程序將於本（94）年6月底前公告於金融研訓院網（http://www.tabf.org.tw）。

肆、報名費用：新台幣貳仟壹佰元整

伍、測驗日期94年9月25日（星期日）

陸、測驗內容
一、測驗方式：測驗分兩節舉行（不分科）方式舉行，每節測驗時間90分鐘。
二、題型設計：測驗題型採四選一單選選擇題方式出題；試題內容1/5以英文命題。
三、測驗內容大綱（Guidelines）：內容大綱主要分成五大部分，內容及比例分別為
　　１新巴塞爾資本協定(簡稱 Basel Ⅱ)55％
　　２信用風險管理15％
　　３市場風險管理 15％
　　４作業風險管理5％
　　５其他10％
　　詳細測驗內容及對應參考教材請詳附件說明

柒、測驗通過標準
一、因各期測驗難易度無法完全相同，本項測驗並無固定合格分數，僅通知應試人合格與否。第一屆
　　測驗金融研訓院將委請公正專家組成委員會，依據測驗內容、難易度及工作所需專業水準訂定合
　　格標準，往後各屆測驗之合格標準將採用測驗等化方法，客觀比較各期難易度調整訂定之。
二、所謂測驗等化（equating）是一種依據教育評量理論而發展的統計方法。由於不同試卷間存在難
　　易度、信度等方面的差異，故需採行此項方法，以維持測驗之公平性。其目的在使每次測驗分數
　　間可客觀、有效進行比較，以確定每次各科測驗合格之考生能力標準維持一致。目前等化技術已
　　被廣泛採用於國內外各項專業證照、語文與學力測驗中。

捌、證書換發：
一、金融研訓院所核發合格證明，其有效期限至取得者取得時未來第三次出生年月日止。
二、前項期間屆滿後，應於每兩年重新申請換發。
三、申請人於申請換發合格證明時，應符合下列條件之一：
　　１參與研習機構所舉辦與測驗主題相關之研習，逾十二小時時數以上。
　　２擔任與測驗主題有關之授課達四小時時數以上。
　　３公開發表與測驗主題有關之研究或撰文達二千字以上。
四、前項第一款所謂研習機構係指：教育部認可國內外公私立大專院校、政府機關或其核准設立之公
　　益性法人機構。
五、申請人具有前條要件時，得於合格證明有效期日前後一個月內，至金融研訓院網站據實登錄申請
　　換發。詳細辦法請詳金融研訓院網站（http://www.tabf.org.tw）說明。

玖、附件：測驗內容大綱及相對應教材
一、建議參考書籍
　　●主要參考教材（金融研訓院出版）
　　１銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則：修正版架構相關內容可至金管會銀行局網站
　　　免費下載或參閱行政院金管會銀行局與中華民國銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組編
　　　譯、財團法人台灣金融研訓院印行乙書。
　　２風險管理：請參閱台灣金融研訓院編譯委員會譯,風險管理,2004年9月初版,台灣金融研訓院印
　　　行。
　　●其他參考書籍（坊間出版）
　　１投資學相關書籍：選讀投資學相關書籍，內容必須包含債券、權益證券、外匯市場商品、衍生
　　　性金融商品等相關章節。
　　２統計學相關書籍：選讀統計學相關書籍，內容必須包含機率分配、敘述統計、檢定及線性回歸
　　　等相關章節。
　　３風險管理相關書籍。
二、測驗內容及對應教材
　　１新巴塞爾資本協定(簡稱 Basel Ⅱ)；佔測驗內容比例：55％

內容綱要	對應參考教材
修正背景、架構與應用範圍	風險管理（第2章〕
	銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則:修正版架構（part 1）
第一支柱 — 最低資本要求	銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則　:修正版架構（part 2）
信用風險資本計提	銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則　:修正版架構（part 2）
市場風險資本計提	風險管理（第4章）、銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則　:修正版架構（part 2）
作業風險資本計提	銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則　:修正版架構（part 2）
第二支柱 — 監理審查	銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則　:修正版架構（part 3）
	風險管理（第4章）
第三支柱 — 市場紀律	銀行自有資本之計算與自有標準之國際通則　:修正版架構（part 4）
本國主管機關相關規定	請參閱金管會銀行局網站相關資料　(http://www.boma.gov.tw/dp.asp?mp=9)

　　２信用風險管理；佔測驗內容比例：15％

內容綱要（Guideline）	對應參考教材
信用評等系統	風險管理（第7章）
信用風險之來源與衡量方法	風險管理（第8-10章）
信用風險避險與信用衍生性商品	風險管理（第12章）

　　３市場風險管理；佔測驗內容比例：15％

內容綱要（Guideline）	對應參考教材
固定收益證券商品之管理	投資學書籍（債券相關篇章）
權益證券商品之管理	投資學書籍（權益證券相關篇章）
外匯商品之管理	投資學書籍（外匯市場相關篇章）
衍生性金融商品之管理	投資學書籍（衍生性金融商品相關篇章）
市場風險之來源與衡量方法	風險管理（第5、6章）
線性與非線性風險避險

　　４作業風險管理；佔測驗內容比例：5％

內容綱要（Guideline）	對應參考教材
作業風險之型態	風險管理（13章）
作業風險衡量系統之建置

　　５其他；佔測驗內容比例：10％

內容綱要（Guideline）	對應參考教材
模型風險	風險管理（第15章）
資本分配與績效衡量（RAROC）	風險管理（第14章）
整合性風險管理	風險管理（第13章）
相關基礎計量概念	統計學書籍（機率分配、敘述統計、檢定及線性回歸相關篇章）